Administración de Riesgos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO: A la conclusión del curso, el participante será capaz de identificar, medir y controlar los riesgos de crédito y mercado, así como comprender la importancia del nivel de capitalización, para cuidar el capital de la institución.

TEMARIO
LA NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• Los riesgos: Riesgos de mercado - Riesgos de Crédito
• Riesgos operacionales
• Riesgos de liquidez
• Riesgos del factor humano
• El cambio como la única constante
• La entropía de los mercados
• Lecciones de desastres financieros
• Caso Barings
• Caso Metallgesellschaft
• Caso Orange County
• Caso Procter & Gamble
• Caso Daiwa
• Efecto Dragón

NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS

• Establecimiento de una área de administración de riesgos
• El papel del administrador de riesgos en las instituciones financieras
• El Data Warehouse y del Risk Warehouse

ADMINISTRACION DE RIESGO DE MERCADO

• El Value at Risk
• Medición del Var de: Una posición de acciones
• Por el método históricoUn portafolio de acciones
• Por el método de simulaciones de Montecarlo
• Medición del Var de: Una posición de instrumentos de deuda por el método Markowitz Por Valuación total
• Por Modified Duration
• Por simulaciones de Montecarlo
• Medición del Riesgo de Mercado y de Crédito de:
• Reportos de instrumentos de deuda
• Forwards de Tipos de Cambio y de de Tasas de interés

CAPITALIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM)
Objetivos. Técnicas de análisis
Riesgo de tasas de interés - gap de repreciación

• Fuentes de riesgo de tasas de interés
• Conceptos del análisis gap
• Cálculo de gap de tasa de interés
• Estimación del impacto sobre el margen financiero
• (Net Interest IncomeNII)

Riesgo de liquidez - gap de liquidez

• Cálculo de gap de liquidez
• Posición de la liquidez global con base en la hoja de balance

Requerimientos de capital

• Cálculo del nivel de capitalización de un banco de acuerdo a las Reglas de Capitalización emitidas por SHCP

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITO
- Cartera de Crédito

• Cartera Vigente, Vencida y Reservas. Indicadores

- Pérdidas:

• Definición. Distribución de Pérdidas. PE, PNE

- Calificación de Cartera

• Metodología CAMEL
• Normatividad CNBV – Generación de Reservas

- Componentes de las pérdidas

• Probabilidad de Default. Exposición por Contraparte
• Severidad de la Pérdida

- Nivel de Capitalización

• Capital Neto. Activos Ajustados por Riesgos de Crédito
• Nuevas Disposiciones