Administración de Riesgos en México

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO: A la conclusión del curso, el participante será capaz de identificar, medir y controlar los riesgos de crédito y mercado, así como comprender la importancia del nivel de capitalización, para cuidar el capital de la institución.
TEMARIO
· LA NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- Los riesgos: Riesgos de mercado - Riesgos de Crédito
- Riesgos operacionales - Riesgos de liquidez - Riesgos del factor
humano El cambio como la única constante - La entropía de los
mercados - Lecciones de desastres financieros -Caso Barings
- Caso Metallgesellschaft - Caso Orange County
Caso Procter & Gamble -Caso Daiwa - Efecto Dragón
· NORMATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS
- Establecimiento de una área de administración de riesgos
- El papel del administrador de riesgos en las instituciones financieras
- El Data Warehouse y del Risk Warehouse
· ADMINISTRACION DE RIESGO DE MERCADO
- El Value at Risk
- Medición del Var de: Una posición de acciones
- Por el método históricoUn portafolio de acciones
- Por el método de simulaciones de Montecarlo
­ Medición del Var de: Una posición de instrumentos de deuda por el método Markowitz Por Valuación total
- Por Modified Duration
- Por simulaciones de Montecarlo
- Medición del Riesgo de Mercado y de Crédito de:
- Reportos de instrumentos de deuda
- Forwards de Tipos de Cambio y de de Tasas de interés
· CAPITALIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM)
- Objetivos. - Técnicas de análisis
- Riesgo de tasas de interés - gap de repreciación
Fuentes de riesgo de tasas de interés
Conceptos del análisis gap
Cálculo de gap de tasa de interés
Estimación del impacto sobre el margen financiero
(Net Interest IncomeNII)
- Riesgo de liquidez - gap de liquidez
Cálculo de gap de liquidez
Posición de la liquidez global con base en la hoja de balance
- Requerimientos de capital
Cálculo del nivel de capitalización de un banco de acuerdo a las Reglas de Capitalización emitidas por SHCP
· ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITO
- Cartera de Crédito
Cartera Vigente, Vencida y Reservas. Indicadores
- Pérdidas:
Definición. Distribución de Pérdidas. PE, PNE
- Calificación de Cartera
Metodología CAMEL
Normatividad CNBV – Generación de Reservas
- Componentes de las pérdidas
Probabilidad de Default. Exposición por Contraparte
Severidad de la Pérdida
- Nivel de Capitalización
Capital Neto. Activos Ajustados por Riesgos de Crédito
Nuevas Disposiciones